Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 343E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Zaman Serileri Analizi
İngilizce Time Series Analysis
Dersin Kodu
MAT 343E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Eti Mizrahi
Dersin Amaçları Zaman serilerinin deterministik ve stokastik olarak modellenmesi, öngörüsü ve kestirimi metodlarını öğrenmek. Verilen örneklerde MATLAB ile uygulama yapmak. Veri toplamak ve modelleme, öngörü, kestirim yapmak. Verilen projeleri power point kullanarak sunmak
Dersin Tanımı Temel konular:metrik, norm ve iç çarpımlar; Taylor açılımı, Fourier serileri; modelleme, 'en küçük kareler yöntemi', hata hesapları. Deterministik değişimlerin modellenmesi ve kestirimi: Trend analizi, polynomlarla yaklaşım; periodik değişimlerin incelenmesi, modelleme ve kestirim sorunları. Öngörü ve hata modelleri: Hataların rasgele değişken olarak modellemesi; ARMA ve GARCH modelleri ile öngörü metodları.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamalayan öğrenci:
I. Bir zaman serisinin grafiğini Matlab ya da Evies’da çizdirip yorumlayabilir, II. Veriyi modellenebilir forma dönüştürebilir. (Eksik veri tamamlama ve yanlış veriyi tanımlama ve düzeltme)
III. Zaman serisinin Spectral Analizini yapabilir
IV. Zaman serisinin deterministic modelini yapabilir,
V. Verinin durağanlığını Birim Kök testi ile test edebilir,
VI. Veriyi AR, MA, ARMA, ARIMA, GARCH ve EGARCH modelleri ile modelleyebilir.
VII. Bu modeler aracılığı ile tahmin yapabilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1) The Analysis of Time Series An Introduction (Sixth Edition), Chris Chatfield, Chapman and Hall/CRC, (Textbook) 2004,New York.
2) Time Series Analysis and Its Applications With R Examles, Robert H.Shumway, David S.Stoffer
3)Introduction to Time Series and Forecasting, Peter J.Brockwell, Richard A. Davis
Diğer Referanslar 1) Time Series Analysis, Hamilton, James Douglas, 2009
2) A course in Time Series Analysis, Daniel Pena et al.,2002 (Other References)
3) Analyisis of Financial Time Series, R.S.Tsay, Wiley, 2nd Edition,2005
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020