Dersin Bilgileri

Dersin Adı	Türkçe	Zaman Serileri Analizi
	İngilizce	Time Series Analysis
Dersin Kodu	MAT 343E	Kredi	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Labratuvar (saat/hafta)
Dönem	5	3	3	-	-
Dersin Dili		İngilizce
Dersin Koordinatörü		Eti Mizrahi
Dersin Amaçları		Zaman serilerinin deterministik ve stokastik olarak modellenmesi, öngörüsü ve kestirimi metodlarını öğrenmek. Verilen örneklerde MATLAB ile uygulama yapmak. Veri toplamak ve modelleme, öngörü, kestirim yapmak. Verilen projeleri power point kullanarak sunmak
Dersin Tanımı		Temel konular:metrik, norm ve iç çarpımlar; Taylor açılımı, Fourier serileri; modelleme, 'en küçük kareler yöntemi', hata hesapları. Deterministik değişimlerin modellenmesi ve kestirimi: Trend analizi, polynomlarla yaklaşım; periodik değişimlerin incelenmesi, modelleme ve kestirim sorunları. Öngörü ve hata modelleri: Hataların rasgele değişken olarak modellemesi; ARMA ve GARCH modelleri ile öngörü metodları.
Dersin Çıktıları		Bu dersi tamalayan öğrenci: I. Bir zaman serisinin grafiğini Matlab ya da Evies’da çizdirip yorumlayabilir, II. Veriyi modellenebilir forma dönüştürebilir. (Eksik veri tamamlama ve yanlış veriyi tanımlama ve düzeltme) III. Zaman serisinin Spectral Analizini yapabilir IV. Zaman serisinin deterministic modelini yapabilir, V. Verinin durağanlığını Birim Kök testi ile test edebilir, VI. Veriyi AR, MA, ARMA, ARIMA, GARCH ve EGARCH modelleri ile modelleyebilir. VII. Bu modeler aracılığı ile tahmin yapabilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı		1) The Analysis of Time Series An Introduction (Sixth Edition), Chris Chatfield, Chapman and Hall/CRC, (Textbook) 2004,New York. 2) Time Series Analysis and Its Applications With R Examles, Robert H.Shumway, David S.Stoffer 3)Introduction to Time Series and Forecasting, Peter J.Brockwell, Richard A. Davis
Diğer Referanslar		1) Time Series Analysis, Hamilton, James Douglas, 2009 2) A course in Time Series Analysis, Daniel Pena et al.,2002 (Other References) 3) Analyisis of Financial Time Series, R.S.Tsay, Wiley, 2nd Edition,2005

Dersler

Yardım

Hakkında