MAT 420E - Finansal Matematik

Dersin Amaçları

Türevleri öğretmek
Hisse senedi değerlerinin stokastik modellerini öğretmek

Dersin Tanımı

Opsiyon ve pazarların tanıtımı. Hisse senedi değerlerinin stokastik modelleri, Ito leması, Black Scholes modeli, Feynman-Kac teoremi, eş zamanlı alım satım (arbitraj), döviz kuru riskine karşı korunma, Black Scholes denkleminin temel çözümü, optimal durma problemleri, Asya, Avrupa ve
Amerika pazarlarına uygulamalar, opsiyon portfolyaları, stokastik
faiz oranları modelleri, senet fiyatlandırma denklemi ve çözümleri.