Hoş Geldiniz,
Misafir
.
Oturum Aç
.
English
NİNOVA
DERSLER
YARDIM
HAKKINDA
Neredeyim:
Ninova
/
Dersler
/
Fen-Edebiyat Fakültesi
/
MAT 425E
/
Dersin Bilgileri
Fakülteye dön
Ana Sayfa
Dersin Bilgileri
Dersin Haftalık Planı
Değerlendirme Kriterleri
Dersin Bilgileri
Dersin Adı
Türkçe
Stokastik Adi Türevli Diferansiyel Denklemler
İngilizce
Stochastic Ordinary Differantial Equations
Dersin Kodu
MAT 425E
Kredi
Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem
-
3
3
-
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Koordinatörü
Burhaneddin İzgi
Dersin Amaçları
1. Basit stokastik diferansiyel denklemler bilgisi vermek.
2. Stokastik diferansiyel denklemleri finansal modellemede kullanmak, uygulamadaki bazı problemlere rehberlik etmek.
Dersin Tanımı
Olasılık Uzayı ve Aksiyomları, Rassal Değişkenler, Merkez Limit Teoremi, Stokastik Süreçler, Wiener Süreçleri (Brown Hareketi), Ito Integralleri, Ito Türev Teoremi, Varlık Ve Teklik Teoremi, Zayıf ve Kuvvetli Çözümler, Lineer ve Lineer Olmayan Stokastik Adi Diferansiyel Denklemlerin Çözüm
Yöntemleri (Integrasyon Çarpanı, Parametre Değişimi, Ilk Integraller, Dönüşümler, vb.), Sayısal Yöntemler, Feynman-Kac Teoremi, Girsanov Teoremi, Fokker-Planck Denklemi ve Pawula Teoremi, Süzgeç Problemi.
Dersin Çıktıları
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
I. Stokastik integralleri hesaplayabilir,
II. Belirli tipteki stokastik diferansiyel denklemleri çözme ve çözümleri yorumlayabilir,
III. Stokastik denklemlerin zayıf ve kuvvetli çözümlerini bulabilir,
IV. Difüzyon prosesleri için stokastik denklemleri çözebilir,
V. Süzgeç problemini çözebilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
https://mathavuz.itu.edu.tr/mat/catalog.php?code=MAT425
Ders Kitabı
Oksendal B. Stochastic Differential Equations. An Introduction with Applications. Springer (Universitext)
Diğer Referanslar
Dersler
.
Yardım
.
Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023