MAT 472E - Hesaplamalı Finans

Dersin Amaçları

1. Matematiksel finanstaki çeşitli hesaplamalı yöntemleri öğretmek
2. Yöntemlerin alan uygulamalarını göstermek ve kullanışlılıklarını tartmak
3. Bilgisayar programlama dilini rahatça kullanabilmeyi sağlamak

Dersin Tanımı

Matematiksel finanstaki çeşitli problemleri çözmede kullanılan teoremlerle birlikte temel hesaplama yöntemlerini tanıtır. Temel stokastik süreçler, Avrupa, Amerika ve Asya opsiyon fiyatlarını yaklaşık olarak hesaplamak için Monte-Carlo simulasyonu, değişkenlik azaltma teknikleri, ve Black-Scholes modelinin hesaplamalı uygulamasını kapsar. Ders yükünün önemli bir kısmı üst-düzey bir dilde programlama gerektirir.