MAT 420E - Finansal Matematik

Dersin Amaçları

1. Türevleri öğretmek
2. Hisse senedi değerlerinin stokastik modellerini öğretme

Dersin Tanımı

Opsiyon ve pazarların tanıtımı. Hisse senedi değerlerinin stokastik modelleri, Ito leması, Black
(Course Description)
Scholes modeli, Feynman
-
Kac teoremi, eş zamanlı alım satım (arbitraj), döviz kuru riskine karşı
korunma, Black Scholes denkleminin temel çözümü, optimal durma problemleri, Asya, Avrupa ve
Amerika pazarlarına uygulamalar, opsiyon portfolyaları, stokastik
faiz oranları modelleri, senet
fiyatlandırma denklemi ve çözümleri