Dersin Bilgileri

Dersin Adı	Türkçe	Stokastik Adi Diferansiyel Denklemler
	İngilizce	Stochastic Ordinary Diff. Eqts
Dersin Kodu	MAT 425E	Kredi	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Labratuvar (saat/hafta)
Dönem	2	3	3	-	-
Dersin Dili		İngilizce
Dersin Koordinatörü		Ahmet Duran Ahmet Duran
Dersin Amaçları		1. Basit stokastik diferansiyel denklemler bilgisi vermek 2. Stokastik diferansiyel denklemleri finansal modellemede kullanmak, uygulamadaki bazı problemlere rehberlik etmek.
Dersin Tanımı		Olasılık uzayı ve aksiyomları, rassal değişkenler, merkez limit teoremi, stokastik süreçler, Wiener süreçleri (Brown hareketi), Ito integralleri, Ito türev teoremi, varlık ve teklik teoremi, zayıf ve kuvvetli çözümler, lineer ve lineer olmayan stokastik adi diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri (integrasyon çarpanı, parametre değişimi, ilk integraller, dönüşümler, vb.), sayısal yöntemler, Feynman-Kac teoremi, Girsanov teoremi, Fokker-Planck denklemi ve Pawula teoremi, süzgeç problemi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar