ISS 602E - Finansal Ekonometri

Dersin Amaçları

Ders;
1.öğrencilere finansal zaman serilerini modelleme ve ileriye ait tahminler yapmak için istatistiksel ve
ekonometrik teknikleri kavratmayı,
2.finansal verilerin koşullu ortalama, koşullu varyanslarının ve korelasyonlarının modellenmesini öğretmeyi
amaçlamaktadır.

Dersin Tanımı

Varyans ve Korelasyon, Hareketli Ortalama Modelleri, Varyans Modellemesi, GARCH Modelleri ve
Uzantıları, Varyans ve Korelasyonun Kestirimi, Kovaryans Matrisleri, Temel Bileşenler Analizi, Ortogonal
GARCH Modelleri, Riske Maruz Değer, Normal Dağılıma Uymayan Getirilerin Modellenmesi, Zaman
Serisi Modelleri, Eşbütünleşme