Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 602E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Finansal Ekonometri
İngilizce Financial Econometrics
Dersin Kodu
ISS 602E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Kemal Burç Ülengin
Dersin Amaçları Ders;
1.öğrencilere finansal zaman serilerini modelleme ve ileriye ait tahminler yapmak için istatistiksel ve
ekonometrik teknikleri kavratmayı,
2.finansal verilerin koşullu ortalama, koşullu varyanslarının ve korelasyonlarının modellenmesini öğretmeyi
amaçlamaktadır.
Dersin Tanımı Varyans ve Korelasyon, Hareketli Ortalama Modelleri, Varyans Modellemesi, GARCH Modelleri ve
Uzantıları, Varyans ve Korelasyonun Kestirimi, Kovaryans Matrisleri, Temel Bileşenler Analizi, Ortogonal
GARCH Modelleri, Riske Maruz Değer, Normal Dağılıma Uymayan Getirilerin Modellenmesi, Zaman
Serisi Modelleri, Eşbütünleşme
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
I-Finansal zaman serilerinin istatistiksel özelliklerini ayırt etme becerisi
II-Finansal varlıkların getirilerini zaman serileri ile modelleme becerisi
III-Finansal varlıkların risklerini-varyanslarını modelleme becerisi
IV-Piyasa riskini belirlemek ve riske maruz değeri farklı yöntemlerle bulma becerisi
V-Çok değişkenli modelleri dizayn ve tahmin etmek ve uygulama bilgisi
VI-Çok değişkenli varyans modellerini dizayn ve tahmin etme bilgisi
VII-Markov Zinciri modellemesi becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES, 3rdEd., (2010) R. S. TSAY John Wiley & Sons
FINANCIAL ECONOMETRICS, MATHEMATICS AND STATISTICS THEORY, METHOD AND APPLICATION (2019) C.-F. LEE, H.-YI CHEN, J. LEE, Springer.
Diğer Referanslar -A. Aljandali, M. Tatahi(2018) Economic and Financial Modelling with Eviews A Guide for Students and Professionals, Springer.
Xekalaki E. and Degiannakis S. (2010) ARCH Models for Financial Applications, Wiley
C. Brooks (2008) Introductory Econometrics for Finance, 2nd Ed., Cambridge University Press.
S. J. Taylor(2008) Modelling Financial Time Series, 2nd Ed., World Scientific
A. Carol (2001) Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, John Wiley & Sons
J.Y. Campbell, A.W. Lo and A.C. MacKinley (1997) The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022