Dersin Bilgileri

Dersin Adı	Türkçe	Finansal Ekonometri
	İngilizce	Financial Econometrics
Dersin Kodu	ISS 602E	Kredi	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Labratuvar (saat/hafta)
Dönem	-	3	3	-	-
Dersin Dili		İngilizce
Dersin Koordinatörü		Kemal Burç Ülengin
Dersin Amaçları		Ders; 1.öğrencilere finansal zaman serilerini modelleme ve ileriye ait tahminler yapmak için istatistiksel ve ekonometrik teknikleri kavratmayı, 2.finansal verilerin koşullu ortalama, koşullu varyanslarının ve korelasyonlarının modellenmesini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Tanımı		Varyans ve Korelasyon, Hareketli Ortalama Modelleri, Varyans Modellemesi, GARCH Modelleri ve Uzantıları, Varyans ve Korelasyonun Kestirimi, Kovaryans Matrisleri, Temel Bileşenler Analizi, Ortogonal GARCH Modelleri, Riske Maruz Değer, Normal Dağılıma Uymayan Getirilerin Modellenmesi, Zaman Serisi Modelleri, Eşbütünleşme
Dersin Çıktıları		Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar: I-Finansal zaman serilerinin istatistiksel özelliklerini ayırt etme becerisi II-Finansal varlıkların getirilerini zaman serileri ile modelleme becerisi III-Finansal varlıkların risklerini-varyanslarını modelleme becerisi IV-Piyasa riskini belirlemek ve riske maruz değeri farklı yöntemlerle bulma becerisi V-Çok değişkenli modelleri dizayn ve tahmin etmek ve uygulama bilgisi VI-Çok değişkenli varyans modellerini dizayn ve tahmin etme bilgisi VII-Markov Zinciri modellemesi becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı		ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES, 3rdEd., (2010) R. S. TSAY John Wiley & Sons FINANCIAL ECONOMETRICS, MATHEMATICS AND STATISTICS THEORY, METHOD AND APPLICATION (2019) C.-F. LEE, H.-YI CHEN, J. LEE, Springer.
Diğer Referanslar		-A. Aljandali, M. Tatahi(2018) Economic and Financial Modelling with Eviews A Guide for Students and Professionals, Springer. Xekalaki E. and Degiannakis S. (2010) ARCH Models for Financial Applications, Wiley C. Brooks (2008) Introductory Econometrics for Finance, 2nd Ed., Cambridge University Press. S. J. Taylor(2008) Modelling Financial Time Series, 2nd Ed., World Scientific A. Carol (2001) Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, John Wiley & Sons J.Y. Campbell, A.W. Lo and A.C. MacKinley (1997) The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.

Dersler

Yardım

Hakkında